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Liquiditätsrisiko-Management in Banken


Liquiditätsrisiko-Management in Banken


1. Auflage

von: Michael Pohl

29,99 €

Verlag: Grin Verlag
Format: EPUB, PDF
Veröffentl.: 03.12.2003
ISBN/EAN: 9783638237192
Sprache: deutsch
Anzahl Seiten: 68

Dieses eBook erhalten Sie ohne Kopierschutz.

Beschreibungen

Lizentiatsarbeit aus dem Jahr 2003 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 5,8 (CH = sehr gut), Universität Basel (Abteilung Bankmanagement und Controlling), Sprache: Deutsch, Abstract: Nachdem innerhalb des Risiko-Controllings lange Zeit das Hauptaugenmerk der Messung von Kredit- und Marktrisiken galt, gelangen in jüngster Zeit zunehmend auch das operationelle Risiko sowie das Liquiditätsrisiko in den Fokus der Betrachtung. Einen entscheidenden Einfluss auf die wachsende Bedeutung des Liquiditätsrisikos besitzt dabei die Zunahme von Optionsrechten im Kredit- und Anlagegeschäft. Aber auch die abnehmende Kundenbindung, welche durch die Entwicklung des Internets und die dadurch erleichterte Vergleichbarkeit von Konditionen nochmals Vorschub erhalten hat, stellt einen treibenden Faktor dar. Darüber hinaus kann es sich im heutigen Marktumfeld kein Institut mehr erlauben eine unnötig große und nur wenig rentable Liquiditätsreserve vorzuhalten.
Im vorliegenden Beitrag werden vor diesem Hintergrund das Liquiditätsrisiko allgemein eingeordnet, Verfahren zur Messung vorgestellt und abschließend Ansätze zur Steuerung dargestellt.

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